Doble Techo Trading: Re: Trading podwójny sufit i handel podwójnym podłogą Doble Techo y Doble Suelo Eng esp

Nie ma wystarczającej ilości zysku i niewystarczającej stabilności w wynikach, aby być pewnym tego wzorca. W następnej tabeli dodano dane w próbie dla AVG % P/L, a wyniki OOS są sortowane w oparciu o najwyższe to AVG % P/L. Naszym rozwiązaniem tego problemu jest zakodowanie wzorca zgodnie z powyższymi punktami, a także uczynienie ich regulacji parametrów. Z tego powodu konieczne jest wymyślenie matematycznej formuły reprezentowania podwójnego topu.

Jednym pozytywnym wnioskiem, jaki możemy wyciągnąć, jest to, że krótkie transakcje wydają się działać lepiej w krótkich okresach utrzymywania – 3 dni lub 1 dzień. Informacje te mogą być przydatne w przyszłym eksperymencie. W przypadku punktu porównawczego postanowiliśmy porównać nasze wyniki ze średnim zwrotem dla każdego zapasu w próbce z odpowiednim okresem utrzymywania. Na przykład podwójnego handlu, spójrzmy na wykres cenowy poniżej. Jak widać, trend przed pierwszym szczytem jest ogólnie uparty, wskazujący rynek, który rośnie w wartości. Jednak pęd w górę zatrzymuje się na pierwszym szczycie i przenika do dekoltu.

Ale jeśli nie jesteś przekonany, nie pozwól, aby ta analiza cię powstrzymała, ponieważ cieszę się, że udowodniłem, że się mylę. Może być pewna korzyść z podwójnej czołowej formacji jako zabezpieczenia długiej strategii, ale zyski wynoszące tylko 0,2% są mało prawdopodobne, aby ograniczyć je, gdy wprowadzamy prowizje i poślizg. Odfiltrowaliśmy również wszelkie wyniki, które mają mniej niż 150 transakcji, ponieważ chcemy mieć wystarczająco przyzwoity rozmiar próbki.

Możesz zobaczyć, jak nasz najlepiej wykonujący podwójny wzór #321 przyniósł średni zysk 0,39% na handel i stopę wygranych w wysokości 50% w porównaniu z próby 170 transakcji. Podwójne dna, podobnie jak podwójne blaty, są wzorami odwracania trendów. Ważne jest, aby pamiętać, że podwójne dno jest wzorem odwrócenia pośredniego do długoterminowego, który nie powstanie za kilka dni. Mimo że Możliwe jest tworzenie się w ciągu kilku tygodni, lepiej jest mieć co najmniej 4 tygodnie między upadkami. Dna zwykle trwają dłużej niż wierzchołki; Cierpność może często być cnotą. Daj czas na rozwój i poszukaj odpowiednich wskazówek.

Co podwójne blaty i podwójne dna mówią handlowcom?

e górne i podwójne dolne wzory, a także zapewnienie szeregu narzędzi do realizacji zamówień do szybkiego handlu, co z kolei pomaga zarządzać ryzykiem. Niewielkie spadki mogą nie wskazywać na znaczny wzrost presji sprzedaży. Po upadku przeanalizuj koryta pod kątem wskazówek dotyczących siły popytu. Jeśli koryta ciągnie się trochę i ma problemy z powrotem, popyt może wyschnąć. Gdy zabezpieczenie postępuje, poszukaj skurczu objętości jako dalszego wskazania osłabiającego popytu.

W tym momencie, gdyby pęd był wyższy, wzór byłby nieważny. Zamiast, Odskoczył z dekoltu i wznowił ogólny trend niedźwiedzi przed pierwszym niskim poziomem. Ten pęd ostatecznie się zatrzymał i powstał drugi najniższy poziom.

Mogli dostroić swoje wpisy i wyjścia do każdej konfiguracji w oparciu o doświadczenie. Trudność polega na tym, że dyskrecji nie można dokładnie przetestować. Zgadzam się, że handlowcy często robią rzeczy, które mają postrzeganą przewagę, ale nie testują swoich teorii w warunkach rynku na żywo.

Prawdziwym wnioskiem jest to, że aby skutecznie wymienić podwójne szczyty, musisz mieć coś innego na twoją korzyść. Nie możesz samodzielnie wymienić wzorca i spodziewać się wzbogacania się. Tymczasem USO osiągnęło zyski do 0,81% na handel, ale wielkości próbek były również niewielkie, więc potrzebne byłyby więcej badań.

Większość opisów podwójnego topu obejmują dwa szczyty cenowe i linię nośną. Jak działa CFD – a także jak to jest handlować z dźwignią – Przed ryzykiem prawdziwego kapitału. Z tego powodu konto demonstracyjne z nami jest świetnym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą przejść do handlu dźwignią. Handel finansowy jest ryzykowny, a handel krótkoterminowy jest trudny. Joe Marwood nie jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i nic na tej stronie nie należy uważać za spersonalizowane porady inwestycyjne. Patrząc na wyniki podwójnego topu, nie jest to wzór, który chcesz zwracać samodzielnie.

FTSE 100 Zamkniętej przerwy niedźwiedzia w szczelnym zakresie

Można również zobaczyć, że niektóre odmiany mają wskaźniki wygranych nawet 56%. Instrumenty pochodne umożliwiają handel wzrostem, a także malejące ceny. Tak więc, w zależności od tego, co Twoim zdaniem wydarzy się z ceną aktywów, gdy pojawi się jeden z podwójnych wzorów dolnej lub podwójnej dolnej, możesz otworzyć długą pozycję lub krótką pozycję. Nasz najlepszy zysk AVG na handel wynosił 0,55% handlu 15-minutową tabelą dla TLT Mała wielkość próbki. Handlowcy otworzą krótką pozycję na wysokości drugiego szczytu podwójnego topu i/lub po potwierdzeniu przełomu.

Inna różnica polegała na tym, że każdy krótki handel musi zostać umieszczony przed 14:00, a wszystkie transakcje są opuszczane z bliska o 16:00. Zdecydowaliśmy się również użyć okresu w próbie i okresu poza próbą. Umożliwia to przeprowadzenie optymalizacji podczas segmentu w próbie, a następnie przetestowanie go na czystszych danych poza próbą.

Jednym z problemów, które dotyczy mnie, dotyczy twoich wyników, są kryteria wejścia i wyjścia. Twoje wpisy wydają się być dość późne, a system szybko wychodzi. Dostosowanie kryteriów wejścia i wyjścia może mieć ogromny wpływ na zwroty. W porównaniu ze średnim 3 -dniowym krótkim zwrotem wynoszącym -0,101% dla wszystkich zapasów w próbie. Dostajemy to z naszego wyniku wyjściowego, co sugeruje, że istnieje niewielki element zysku, ale niewiele.

Lekcja 12: podwójny top i Podwójne dna

Jeśli wysoki nie utrzymuje wystarczająco długo, to podwójny górny wzór bardzo szybko wygląda jak podwójny top i zamiast tego przekształca się w typowe przełom. Służą do ustalenia, czy niedźwiedzi trendów staje się uparty, czy też uparty trend staje się niedźwiedzi. Prawdopodobnie opuściliby swoją długą pozycję z wczesnym znakiem odwrócenia w dominującym trendzie, w którym to momencie po raz kolejny stałby się niedźwiedzi. Nie znaleźliśmy żadnej opłacalnej zmienności, w której 15-minutowy wykres dla GLD.

różowych gwiazdek pokazuje dwa szczyty, które znajdują się w odległości 1% od siebie. Złoty trójkąt pokazuje pasek, na którym zakończył się podwójny górny wzór. Czerwona strzałka to krótki wpis na otwartej strzałce, a zielona strzałka to wyjście z bliska. Typowy podwójny wzór wymaga zamknięcia poniżej dekoltu, aby egzekwować prawidłowy krótki wpis.

Czy powinieneś wymienić go w środku?

tutaj, Trend doświadczył bardziej trwałego odwrócenia i kontynuował poziom oporu jako dekoltu. Ten rodzaj konfiguracji handlowej ma również duży uznaniowy komponent. Na przykład, jeśli handlowiec widział setki lub tysiące podwójnych szczytów w swojej karierze handlowej, może wiedzieć, które z nich mają wyższy priorytet i które z nich pominąć.

Jeśli ten proces powtarza trzeci raz, to potrójna góra. Podwójny top jest niedźwiedziowym wzorem wykresu składającego się z dwóch kolejnych szczytów cen, które prowadzą do niedźwiedzia. Od lat handlowcy twierdzili, że podwójny wzór jest krótką konfiguracją o wysokim prawdopodobieństwie. Podwójne blaty i podwójne dna to wzorce odwracania trendów.

Więc, duży, doświadczeni gracze mogą próbować wykorzystać te punkty przełomowe, aby oszukać cię zbyt wcześnie na dole lub kupując zbyt późno u góry. W tym momencie, gdyby pęd utrzymał się niższy, wzór byłby próżnia. Ale odbiło się od dekoltu i wznowił uparty trend. Trwało to tylko przez chwilę, zanim składnik aktywów ponownie stracił pęd. Tym razem wycofanie przebiło dekolt, co oznaczało bardziej trwałe odwrócenie ogólnego pędu wartości zasobu.

Jeśli stado nie spadnie w pełni, będzie wyglądać bardziej jak wzór klina lub trójkąta. Jednak przeprowadzono niewiele badań statystycznych, aby udowodnić, czy ten wzór ma jakąkolwiek zdolność predykcyjną. A podwójny top jest kontrowersyjny, ponieważ każdy jest inny i są bardzo w oku patrzącego. Odwrót ceny na jakiś czas, a najdalszy zasięg tego wycofania nazywa się dekoltem.

Testowanie podwójnego wzoru

Niektórzy handlowcy zarabiają pieniądze z tych wzorców, ale zyski są w rzeczywistości spowodowane szczęściem, a nie czytaniem wykresów. Na przykład możesz to zobaczyć W przypadku szpiega najlepiej wygenerowania wzorca osiągnęła średni zysk wynoszący tylko 0,06% na handel, podczas gdy w ogóle nie znaleźliśmy opłacalnej konfiguracji GLD. Widać, że średni dziennik dla wszystkich akcji wynosi 0,016%, podczas gdy średni zwrot wynosi 0,386% w ciągu 10 dni. Oczekiwane są niewielkie uprzedzenie w górę. Ten przykład podwójnego wzoru ma ustawienia 20% od szczytu do koryta, 30 dni między szczytami do 252 dni, aby cały wzór mógł się zakończyć.