Wskaźnik RSI: Względny wskaźnik wytrzymałości RSI, przewodnik, jak działa RSI

Może również wskazywać papiery wartościowe, które mogą być przygotowane do odwrócenia trendów lub wycofania korekcyjnego ceny. Tradycyjnie czytanie RSI wynoszące 70 lub więcej wskazuje na sytuację wykupioną. Oprócz podstawowych odczytów 70/80 lub 30/20, handlowcy obserwują również rozbieżność między ruchem cenowym a wartością RSI.

Timothy pomógł zapewnić dyrektorom generalnym i dyrektorom finansowym głęboko nurkowane analityki, zapewniając piękne historie za liczbami, wykresami i modelami finansowymi.

Mimo że RSI wykuł nowy wysoki, a pęd był silny, akcja cenowa nie potwierdziła jako niższy. To negatywne odwrócenie zapowiedziło wielką przerwę na wsparcie pod koniec czerwca i gwałtowny spadek. RSI jest niezwykle popularnym wskaźnikiem pędu, który na przestrzeni lat pojawił się w wielu artykułach, wywiadach i książkach.

Wzór zwykle tworzy się na końcu zbiornika ale może również wystąpić jako konsolidacja w zakresie wzrostu. Rozbieżność RSI występuje, gdy cena porusza się w przeciwnym kierunku RSI. Innymi słowy, wykres może wyświetlić zmianę pędu przed odpowiednią zmianą ceny.

RSI mierzy prędkość i wielkość ostatnich zmian cen zabezpieczenia w celu oceny warunków zawyżonych lub pod względem niedowartościowym w cenie tego bezpieczeństwa. Względny wskaźnik siły jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych, pomagając handlowcom określić potencjalnie dobre punkty wejścia i punkty sprzedaży. Często obserwuje się również, jak sygnały rozbieżności możliwych nadchodzących zmian trendów. Poniższy wykres pokazuje przykład rozbieżności między ceną a względnym wskaźnikiem siły.

Welles Wilder Jr., który po raz pierwszy ujawnił w swojej książce z 1978 roku New Concepts in Technical Trading Systems. Poziom RSI jest miarą niedawnej siły handlowej akcji. Stok RSI jest wprost proporcjonalny do prędkości zmiany trendu. Odległość przebywająca przez RSI jest proporcjonalna do wielkości ruchu. Wilder uznał, że kiedy Price podnosi się bardzo szybko, w pewnym momencie uważa się ją za wykupioną.

Co to jest strategia handlu RSI?

Średnie przyrost lub strata zastosowana w tym obliczeniach to średni procent wzrostu lub straty w okresie wyglądu. Okresy ze stratami cenowymi są liczone jako zero w obliczeniach średniego wzmocnienia. Okresy ze wzrostem cen są liczone jako zero w obliczeniach średniej straty. RSI zapewnia technicznym handlowcom sygnały o upartych i niedźwiedziach, i jest często wykreślany pod wykresem ceny aktywów. Przyjmowanie wcześniejszej wartości plus bieżącą wartość jest techniką wygładzania podobną do tej stosowanej do obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Oznacza to również, że wartości RSI stają się dokładniejsze W miarę rozciągania okresu obliczeń.

Zapasy ostatecznie osiągnęły około 46 kilka tygodni później; Ostateczne dno nie pokryło się z początkowym odczytem wyprzedanym. Rynki uparty i niedźwiedzi odgrywają dużą rolę w zachowaniu RSI. Na rynku byków wartości RSI zwykle znajdują się w przedziale od 40 do 90, przy czym zasięg jest postrzegany jako wsparcie. Na niedźwiedzie odczyt zwykle pozostaje w zakresie od 10 do 60, z oporem sygnalizacji strefy. Zakresy te są typowe, ale mogą się różnić w zależności od ustawień indeksu, a także siły podstawowego trendu rynkowego dla danego bezpieczeństwa. To samo zastrzeżenie dotyczy rozszerzonego ruchu cen spadkowego, który może nastąpić dobrze po wskazaniu RSI na rynku “wyprzedanym”.

Interpretacja RSI i RSI zakresu

Jest to zasadniczo przejście do poziomów wykończenia. poziomy. Wykres 7 pokazuje badania w Ruch z 10-dniowym RSI tworzącym uparty huśtawkę porażki. Zanim zbyt podekscytował się rozbieżnościami jako wielkimi sygnałami handlowymi, należy zauważyć, że rozbieżności wprowadzają w błąd w silnym trendzie.

Jeśli średnia wartości U jest maksymalna, tak że średnia wartości D wynosi zero, wówczas wartość RS rozchodzi się do nieskończoności, podczas gdy RSI wynosi 100. Jeśli ostatnie zamknięcie jest takie same jak poprzednie, zarówno u, jak są zerowe. Timothy Li jest konsultantem, księgowym i menedżerem finansowym z MBA z USC i ponad 15 -letnim doświadczeniem w zakresie finansów korporacyjnych.

Najpierw zapasy muszą być poniżej ich 200-dniowej średniej ruchomej, aby być w ogólnym zbiorniku. Ten skan ujawnia zapasy, które są w górę z nadmiernym RSI. Po pierwsze, akcje muszą być powyżej ich 200-dniowej średniej ruchomej, aby być w ogóle. Innymi słowy, pomimo silniejszego pędu, jak widać przez wyższe wysokie lub niższe w RSI, cena nie mogła osiągnąć wyższego poziomu lub Niższy niski.

Odwrócenie

Jednak różne wzory matematyczne tworzą różne wyniki. RSI przygląda się średnim zyski w stosunku do średniej straty w określonej liczbie okresów. Ale oscylator stochastyczny rozważa cenę zamknięcia w stosunku do najwyższego i najniższego niskiego poziomu w danym czasie.

Pozytywne odwrócenie

Silny trend wzrostowy może wykazywać liczne rozbieżności niedźwiedzi, zanim top faktycznie się zmaterializuje. I odwrotnie, uparte rozbieżności mogą pojawić się w silnym dół – a mimo to trąd trwa. Wykres 6 pokazuje ETF S&P 500 z trzema niedźwiedziami i ciągłym trendem w górę. Te niedźwiedzi rozbieżności mogły ostrzec przed krótkoterminowym wycofaniem, ale wyraźnie nie było poważnego odwrócenia trendów.

Przykład dodatnich ujemnych odwrócenia RSI

one obejmują białe dokumenty, dane rządowe, oryginalne raportowanie, oraz wywiady z ekspertami branżowymi. W stosownych przypadkach odwołujemy się również do oryginalnych badań od innych renomowanych wydawców. Możesz dowiedzieć się więcej o standardach, które przestrzegamy, tworząc dokładne, obiektywne treści w polityce naszego.

Może to być mylące dla nowych analityków, ale nauka korzystania z wskaźnika w kontekście panującej trendu wyjaśni te problemy. Jednak RSI ma ograniczenia, w tym możliwość tworzenia fałszywych sygnałów i nie przewidywania wielkości odwrócenia cen. Pomimo tych wad RSI pozostaje przydatnym wskaźnikiem dla handlowców, którzy chcą poruszać się po złożoności rynków finansowych. RSI można zastosować do różnych ram czasów i okresów czasowych, przy czym standardowe ustawienie to 14 okresów, chociaż handlowcy mogą się dostosować. Na przykład ustawienia RSI dla codziennego trady zmiany. Łącząc zespoły Bollinger z RSI, handlowcy mogą zyskać dodatkowe potwierdzenie przepełnionych lub wyprzedanych warunków.

niedźwiedzi rozbieżności nadal wytwarzają dobre sygnały sprzedaży, ale Chartists muszą być ostrożni w silnych trendach, gdy niedźwiedzi rozbieżności są w rzeczywistości normalne. Pozytywne i negatywne odwrócenie stawiają akcję cenową zabezpieczenia bazowego na pierwszym miejscu, a wskaźnik drugiego, tak powinien być. Niedźwiedzi i uparte rozbieżności umieszczają wskaźnik pierwszego, a cenę akcję na drugim miejscu. Kładąc większy nacisk na działanie cenowe, koncepcja pozytywnych i negatywnych odwracających wyzwanie wyzwala nasze myślenie o oscylatorach pędu. Mierzy prędkość i zmianę wahań cen w skali od 0 do 100, zapewniając wgląd w wybite lub wyprzedane warunki, a także potencjalne odwrócenie trendów. Oscylatory RSI i stochastyczne są wskaźnikami pędu.